Начать с лурка, для понимания общего расклада и терминов > http://lurkmore.to/Вархаммер-словарь
Далее на выбор, в зависимости от предпочтений.
1) с юмором > серия про комиссара Каина
2) скандалы/интриги/расследования > серии про Эйзенхорн и Рейвенора (первые книги прям хорошо, но под конец автор чем-то упарывался тяжёлым, на любителя)
3) всё плохо > серия про полковник-комиссара Гаунта
4) если не в лом читать большую советскую энциклопедию в 50 томах, цикл "Ересь Хоруса".